Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł przybliża zagadnienie stosowanych przez instytucje finansowe w zarządzaniu ryzykiem modeli wartości zagrożonej (Value at Risk - VaR). Autorka przybliża istotę i genezę modeli, wyjaśnia ich zastosowanie oraz opisuje praktyczne aspekty ich wdrażania w instytucjach finansowych. Przytacza również argumenty krytyczne wobec zastosowania tych modeli jako narzędzia zarządzania ryzykiem, które pojawiły się na skutek negatywnego wpływu globalnego kryzysu finansowego.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162052091