Zapomniane ryzyko

• Autorzy: Michał Fronc
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł dotyczy przebiegu globalnego kryzysu finansowego w kontekście wzrostu ryzyka mierzonego przez wskaźnik TED spread oraz indeks zmienności VIX. TED spread wylicza się jako różnicę pomiędzy ceną pieniądza na rynku międzybankowym a oprocentowaniem krótkoterminowym bonów skarbowych. Indeks VIX jest miernikiem poziomu niepewności inwestorów. Autor objaśnia sposób konstrukcji wskaźników, przybliża ich cykl wahań oraz formułuje wnioski wynikające z ich analizy.

Słowa kluczowe

PL

Kryzys finansowy; Ryzyko rynkowe; Pomiar ryzyka; Analiza ryzyka

EN

Financial crisis; Market risk; Risk measures; Risk analysis

• Czasopismo: Gazeta Bankowa
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 41
• Strony: 31--32

Twórcy

autor

Michał Fronc