Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej

• Autorzy: Bogusław Guzik

Warianty tytułu

Estimation of credit capacity using data envelopment analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule wskazano, że tradycyjna dla DEA procedura określania zdolności kredytowej poprzez rozwiązanie zadania CCR lub BCC oraz oszacowanie funkcji dyskryminacyjnej jako funkcji regresji, w której zmienną zależną jest wskaźnik efektywności, a zmiennymi niezależnymi są użyte w zadaniu DEA zmienne charakteryzujące nakłady oraz rezultaty ma wiele wad. Głównie dotyczą one funkcji dyskryminacyjnej. W związku z tym zaproponowano procedurę określania zdolności kredytowej w ogóle bez funkcji dyskryminacyjnej. Procedura cały czas opiera się na pojęciach i metodach DEA. W szczególności proponuje się wykorzystanie modelu nad efektywności DEA, a zamiast funkcji dyskryminacyjnej proponuje się użyć modeli SE-DEA z dozwolonymi wzorcami. Typowanie obiektów do grup odbywa się tradycyjnie, poprzez porównanie miernika zdolności kredytowej (tu: wskaźnika rankingowego) z punktami odcięcia. (abstrakt oryginalny)

EN

The article points out some disadvantages of traditional (based on DEA methodology) procedure of estimating credit capacity which consists in solving CCR and BCC models and estimating a discriminant function where efficiency indicator is a dependent variable and inputs and outputs used in DEA models are independent variables. Since the main problems with this procedure are connected with discriminant function, the author suggests a procedure of credit capacity estimation which uses no discriminant function. The new method is based on DEA methodology, particularly on super-efficiency DEA models (SE-DEA models) with permitted benchmarks. Comparing the credit capacity indicator (here: ranking indicator) with cut-off points enables objects classification. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zdolność kredytowa; Metoda DEA (analiza obwiedni danych); Ryzyko kredytowe

EN

Credit capacity; Data Envelopment Analysis (DEA); Credit risk

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2009
• Tom: 56
• Numer: z. 2
• Strony: 3--24

Twórcy

autor

Bogusław Guzik

Bibliografia

• [1] Altman E.I., [1968], Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, "The Journal of Finance", 23, 4.
• [2] Andersen E, Petersen N.C., [1993], A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 39, 10.
• [3] Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., [1984], Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, "Management Science", 30.
• [4] Banker R.D., Gilford J.L., [1988], A relative efficiency model for the evaluation of public health nurse productivity, Mellon University Mimeo, Cornegie.
• [5] Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., [1978], Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", 2.
• [6] Cook W.D., Seiford L.M., [2009], Data envelopment analysis (DEA) - Thirty years on, "European Journal of Operational Research", 192, 1.
• [7] Chang E.W.I., Chiang Y.H., Tang B.S., [2007], Alterative approach to credit scoring by DEA: Evaluating borrowers with respect to PFI projects, "Building and Environment", 42, 4.
• [8] Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., [2003], A credit scoring approach for the commercial banking sector, "Socio-Economic Planning Sciences", 37, 2.
• [9] Feruś A., [2006], Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", 7.
• [10] Gospodarowicz A., [2004], Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, (red. A. Zeliaś), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
• [11] Hamrol M., Chodakowski J., [2008], Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania Operacyjne i Decyzje, 3.
• [12] Min J.H., Lee Q-C., [2008], A practical approach to credit scoring, "Expert System with Applications", 35, 4.
• [13] Paradi J.C., Asmild M., Simak P.C., [2004], Using DEA and worst practice DEA in credit risk evaluation, "Journal of Productivity Analysis", 21.
• [14] Truott M.D., Rai A., Zhang A., [1996], The potential use of DEA for credit applicant acceptance system, "Computers and Operations Research", 23, 4.
• [15] Yeh Q.J., [1996], The application of data envelopment analysis in conjunction with financial ratios for bank performance evaluation, "Journal of Operational Research Society", 47, 8.