Informacja w społeczeństwie XXI wieku : gospodarka elektroniczna Info XXI'2006

• Autorzy: Monika Kośko
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opisano i zanalizowano zależności pomiędzy wybranymi wielkościami makroekonomicznymi polskiej gospodarki (podaży pieniądza, inflacji, produkcji sprzedanej przemysłu), za pomocą przełącznikowego modelu VAR.

EN

Relations between chosen macroeconomic values of the Polish economy (money supply, inflation, sold industrial production) were described and analyzed, with the switch VAR model. (AT)

Słowa kluczowe

PL

Procesy Markowa; Model wektorowej autoregresji; Estymacja; Modelowanie makroekonomiczne gospodarki

EN

Markov process; Vector Autoregression Model (VAR); Estimation; Macroeconomic modelling of economy

• Czasopismo: Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 551 Współczesne aspekty informacji
• Strony: 139--148

Twórcy

autor

Monika Kośko

• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Bibliografia

• Barro R. J., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
• Hamilton J.D., W New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Busines Cycle, "Econometrica" 1989 ,vol. 57.
• Engle R.F., Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica" 1982, vol. 50.
• Clements M.P., Krolzig H.-M., A comparison of the forecast performance of Markov-switching and threshold autoregressive models of US GNP, "Econometrics Journal" 1998, C47-C75.
• Dempster A.P., Laird N.M., Rubin D.B., Maximum Likelihood from incomplete data via the EM Algorithm, "Journal of the Royal Statistical Society" 1977, vol. 39, s. 1-38.
• Kim C. J., Nelson C.R., State-Space Models with Regime Switching, The MIT Press, London 1999.
• Koskinen L., Pukkila T., An Application of the Vector Autoregressive Model with a Markov Regime to Inflation Rates, 1995, źródła internetowe.
• Krolzig H.-M., Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis, Berlin: Springer 1997.
• Krolzig H.-M., Econometric Modelling of Markov_Switching Vector Autoregressions using MSVAR for Ox, Institute for Economics and Statistics, Oxford 1998.
• Krolzig H.-M., Toro J., A new approach to the analysis of shocks and the cycle in a model of output and employment, "Working paper eco 99/30", EUI, Florence 1998.
• Podgórska M., Łańcuch Markowa w teorii i zastosowaniach, SGH, Warszawa 2002.
• Stawicki J., Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynków kapitałowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.