Formułowanie subiektywnych rozkładów a priori - podejście parametryczne i nieparametryczne

• Autorzy: Dariusz Biskup

Warianty tytułu

Subjective Prior Elicitation - Parametric and Non-Parametric Approach

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opisano subiektywne i obiektywne rozkłady a priori. Omówiono metody parametryczne, a wśród nich: metody wyznaczania rozkładu a priori dla prawdopodobieństwa sukcesu w rozkładzie dwumianowym, metody wyznaczania rozkładu a priori dla populacji o rozkładzie normalnym i rozkłady wielomianowe oraz metody nieparametryczne. Przedstawiono także grupowe wyznaczenie rozkładu a priori.

EN

Prior distribution elicitation is the basic requirement of the Bayesian statistical inference. If there is prior knowledge about a particular problem, then it is necessary to "translate" it into the form of probabilistic distribution. The paper describes the most important ways of prior elicitation basing on the expert's knowledge. The parametric approach was presented, in which it is assumed that the prior distribution can be described using some predetermined class of distributions. The non-parametric approach in turn does not assume any restrictions on the form of the prior. The topic of group prior elicitation was also mentioned. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Metody ekonometryczne

EN

Econometrics; Econometric models; Econometric methodology

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2008
• Tom: 20
• Numer: nr 1195 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 71--80

Twórcy

autor

Dariusz Biskup

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Berger J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer-Verlag, 1985.
• Bernardo J.M., Non-informative Priors Do Not Exist, "J. Statist. Planning and Inference" 1997, nr65, 159-189.
• Biskup D., Rozkłady sprzężone w statystyce bayesowskiej, [w:] Pomiar statystyczny, red, W. Ostasiewicz, AE, Wrocław, 2003.
• DeGroot M.H., Optymalne decyzje statystyczne, PWN, Warszawa 1981.
• Garthwaite P.H., Al-Awadhi S.A., Non-conjugate Prior Distribution Assessment for Multivariate Normal Sampling, "Journal of the Royal Statistical Society: Series B" 2001, nr 63.
• Garthwaite P.H., Kadane J.B., O'Hagan A., Statistical Methods for Eliciting Probability Distributions, "Journal of the American Statistical Association" 2005, nr 100, 680-701.
• Jaynes E.T., Confidence Intervals vs. Bayesian Intervals. Foundations of Probability Theory, Statistical Inference and Statistical Theories of Science 2, red. W.L. Harper, C.A. Hooker, Dordrecht: Reidel 1976, 175-257.
• Jenkinson D., The Elicitation of Probabilities - A Review of the Statistical Literature, BEEP Working Paper, 2005.
• Kadane J.B., Dickey J., Winkler R., Smith W., Peters S., Interactive Elicitation of Opinion for a Normal Linear Model, "Journal of the American Statistical Association" 1980, nr 75.
• Lindley D.V., The Philosophy of Statistics, "The Statistician" 2000, nr 49, 293-337.
• Oakley J.E., O'Hagan A., Uncertainty in Prior Elicitation: A Nonparametric Approach, Research Report No. 521/02, University of Sheffield, 2002.
• Press S.J., Subjective and Objective Bayesian Statistics, Wiley 2003.
• Savage L.J., The Foundations of Statistics, Dover Publications, New York 1971.
• Stone M., Strong Inconsistency from Uniform Priors, "Journal of the American Statistical Association" 1976, nr 71, 114-116.