Discriminant Analysis and Rough Set Theory as Methods of Selection of Shaves Portfolio

• Autorzy: Karolina Kalińska

Warianty tytułu

Analiza dyskryminacyjna i teoria zbiorów przybliżonych jako metody selekcji akcji do portfela inwestycyjnego

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In the article the methods of selecting shares to the portfolio were presented. One of the methods is based on rough set theory which was suggested in 1982 by Zdzisław Pawlak. The second one uses the linear discriminant function. From the point of view of the construction, using the method connected with rough set theory is legitimate since (unlike the discriminant analysis) it does not require any assumption about the data and even tolerates its partial lack. (original abstract)

W artykule zaprezentowano metody selekcji akcji do portfela inwestycyjnego. Jedna opiera się na teorii zbiorów przybliżonych, którą w 1982 roku zaproponował Zdzisław Pawlak, druga natomiast wykorzystuje liniową funkcję dyskryminacyjną. Z punktu widzenia konstrukcji zasadne jest wykorzystanie metody związanej z teorią zbiorów przybliżonych, gdyż (w przeciwieństwie do analizy dyskryminacyjnej) nie wymaga ona żadnych założeń odnośnie do danych, a nawet toleruje ich częściowy brak. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Rough set theory; Investment portfolio; Shares; Discriminant analysis; Set theory; Rough sets

PL

Teoria zbiorów przybliżonych; Portfel inwestycyjny; Akcje; Analiza dyskryminacyjna; Teoria zbiorów; Zbiory przybliżone

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 112
• Strony: 100--115

Twórcy

autor

Karolina Kalińska

• Poznań University of Economics, Poland

Bibliografia

• Aczel D.A., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Altman E., Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptey, The Journal of Finance 1968, no 4.
• Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
• Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
• Kalińska K., Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie ustalania składu portfela funduszu inwestycyjnego, [in:] M. Matłoka, Metody ilościowe w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
• Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
• Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa 1990.
• Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, T. Trzaskalik (ed.), PWE Warszawa 2006.
• Morison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
• Pawlak Z., Słowiński R., Decision analysis using rough sets. International Transaction on Operational Research vol. 72, 1994.
• Polkowski L., Rough Sets, Physica-Verlag, New York 2002.
• Słowiński R., Stefanowski J., Greco S., Matarazzo B., Rough sets based processing of inconsistent information in decision analysis, Control and Cybernetics, vol. 29, 2000.
• Stefanowski J., Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy, rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Seria Rozprawy nr 361, Poznań 2001.
• Tarczyński W., Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie wyboru spółek do analizy portfelowej, [w:]Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2003, nr 988, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
• Techniki informacyjne w badaniach systemowych, P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, (eds), WNT, Warszawa 2007.
• http://idss.cs.put.poznan.pl/site/4emka.htm.
• http://www.bankier.pl.
• http://www.bossa.pl.
• http://www.bzwbk.pl.
• http://www.gpw.pl.
• http://www.roughsets.org.