Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

• Autorzy: Tomasz Korol
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania w procesie prognozowania upadłości nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

EN

This article is about the prediction of bankruptcy of stock equity companies in Poland. It focuses on discussions on the possibility of use in the prediction of bankruptcy, not only financial ratios in the model of fuzzy logic, but also some Polish macroeconomic variables affecting the financial situation of the companies. In a study author used data on 132 stock equity companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Upadłość przedsiębiorstwa; Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa; Kryzys przedsiębiorstwa; Modele prognostyczne; Logika rozmyta

EN

Enterprise bankruptcy; Enterprises bankruptcy forecasting; Enterprises crisis; Forecasting models; Fuzzy logic

• Czasopismo: Przegląd Organizacji
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 1
• Strony: 35--38

Twórcy

autor

Tomasz Korol

• Politechnika Gdańska

Bibliografia

• [1] AZIZ M.A., DAR H.A., Predicting Corporate Bankruptcy: Wither do We Stand?, Department of Economics, Loughboro-ugh University, Wielka Brytania, 2004, http://gnu.univ.gda. pi/ ~ eefs/pap/aziz.doc.
• [2] BHATTACHARJEE A., HIGHSON C, HOLLY S., KAT-TUMAN R, Macroeconomic Instability and Business Exit-determinants of Failures and Acquisition of Large UK Firms, Applied Economics Department Working Paper 2002/6, Cambridge University.
• [3] BLOMMSTEIN H.J., The Changing Nature of Risk and the Challenges to Sound Risk Management in the New Global Financial Landscape, Financial Market Trends, March 2000.
• [4] CZYŻEWSKI A., Dźwięk cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, EXIT, Warszawa 2001.
• [5] KOROL T., PRUSAK B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, monografia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
• [6] MICHALUK K., Identyfikacja sygnałów zagrożenia bankructwem, Materiały Konferencyjne, IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99.
• [7] PERZ P, ZNAMIROWSKI P, Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach, "Rynek Terminowy" nr 22/ /2003.
• [8] SMITHSON C.W., Managing Financial Risk, A Guide to Derivative Products, Financial Engineering and Value Maximization, McGraw-Hill 1998.