Zastosowanie kolektywnego modelu ryzyka oraz modelu GLM do kalkulacji rezerwy szkodowej

• Autorzy: Dominika Tomaszewska

Warianty tytułu

Implementation of Collective Risk Model and Generalized Linear Model for a Loss Reserve Calculation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Kalkulacja rezerwy może się odbywać na podstawie klasycznego modelu kolektywnego ryzyka przy dodatkowych założeniach, że zgromadzone dane są realizacjami zmiennych losowych, które mogą być opisane za pomocą modelu GLM. Obszerność opisu zastosowania modeli jest powodem ograniczenia pracy do przedstawienia kalkulacji wartości oczekiwanej przyszłych odszkodowań. (fragment wstępu)

EN

This article describes an implementation of Generalized Linear Model and Collective Risk Model for a loss reserve calculation. A loss reserve is the main value calculated by actuaries. A process of calculating starts from building two data triangles. The first one contains the number of losses, the second one contains average values of losses. The data is presented in order by an accident year and by a development year. The article presents also an application of Fast Fourier Transform to calculate a loss distribution. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Odszkodowania; Modele oceny ryzyka; Modele stochastyczne

EN

Property insurance; Compensation; Risk assessment models; Stochastic models

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 452--460

Twórcy

autor

Dominika Tomaszewska

Bibliografia

• Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kass R., Modem actuarial risk theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
• McCullagh P., Nelder J.A., Generalized linear models, Chapman & Hall, Cambridge 1999.
• Mildenhall S.A., Systematic relationship between minimum bias and Generalized Linear Model, PCAS 1999 vol. XXXVI.
• Wang S.S., Aggregation of correlated risk portfolios: models and algorithms, PCAS 1998, vol. XXXV.