Długookresowe prognozowanie zmiennych ekonomicznych na podstawie bardzo krótkich szeregów czasowych

• Autorzy: Michał Mackiewicz , Piotr Krajewski , Zbigniew Kuchta , Małgorzata Mazurek , Maciej Nowakowski

Warianty tytułu

Long-time forecasting economic variables on the basis of very short-time series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono metodę prognozy stworzoną na potrzeby prognozowania długookresowego zmiennych rocznych na podstawie krótkich szeregów czasowych. W tym celu skonstruowana została metoda prognozy wykorzystująca własności średniej ważonej oraz trendu liniowego. W części empirycznej dokonano prognozy wskaźników zatrudnienia przy użyciu proponowanej metody oraz porównania własności prognostycznych z modelem ARIMA przy użyciu testu Diebolda-Mariano. Dokonana predykcja długookresowa (horyzont prognozy równy 10 okresom), przekraczająca znacznie długość szeregu czasowego, na podstawie którego estymowane były parametry, pozwoliła ocenić efektywność skonstruowanego narzędzia. Metoda ta pozwala na prognozowanie przyszłych wartości przy prognozach długookresowych stosunkowo pomyślnie.

EN

The forecast method created for a long-term forecasting annual variables on the basis of short-term series was presented in the article. The method connects the weighted average and linear trend. In the empirical part, the forecast of employment rates as well as the comparison of their forecast characteristics with the ARIMA model by the Diebold-Mariano test were presented. The long-term prediction significantly exceeding the length of the time series (being the base of parameter estimations) allowed to assess the efficiency of the created tool. The method allows to forecast future values relatively successfully.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Metody prognozowania; Metody ekonometryczne; Ekonometria

EN

Time-series analysis; Forecasting methods; Econometric methodology; Econometrics

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 9
• Strony: 33--41

Twórcy

autor

Michał Mackiewicz

• Uniwersytet Łódzki

autor

Piotr Krajewski

• Uniwersytet Łódzki

autor

Zbigniew Kuchta

• Uniwersytet Łódzki

autor

Małgorzata Mazurek

• Uniwersytet Łódzki

autor

Maciej Nowakowski

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Cieślak M. (2005), Prognozowanie praktyczne, PWN.
• Clements M. P., Hendry D. F. (1988), Forecasting Economic Time Series, Cambridge University Press.
• Diebold F. X., Mariano R. S. (1995), Comparing Predictive Accuracy, "Journal of Business & Economic Statistics".
• Granger C. W. J, Newbold P. (1974), Spurious Regression in Econometrics, "Journal of Econometrics".
• Harris R., Sollis R. (2003), Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley & Sons.
• Hendry D. F. (1995), Dynamic Econometrics, Oxford University Press.
• Stock J., Watson M. (1999), Forecasting Inflation, MA: National Bureau of Economic Research, Cambridge.
• Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE.