Dobór wartości początkowych w modelu wyrównywania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania

• Autorzy: Artur Lipieta

Warianty tytułu

Selection of Initial Values in Single Exponential Smoothing Method and Forecasting Results

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest ocena wrażliwości prognoz wygasłych budowanych z jednostkowym realnym wyprzedzeniem czasowym na dobór wartości początkowych w modelu Browna. Wnioski praktyczne zostały sformułowane na podstawie symulacyjnych oraz rzeczywistych szeregów czasowych o ustalonej długości, uwzględniających różne wartości początkowe wygładzonego szeregu czasowego. (fragment tekstu)

EN

For Brown’s single exponential smoothing method, the author conducted a simulation analysis whose purpose was to test the impact of the choice of initial values on forecasting results. The simulation tests carried out for the established sample size (n = 20), and with changing distribution types and parameters, showed that the most accurate forecasts built for one period “ahead” are most frequently obtained when the arithmetic mean of all the observations of the analysed series are adopted as the first smoothed value. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Teoria prognozy; Prognozowanie; Szeregi czasowe

EN

Forecast theory; Forecasting; Time-series

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 797
• Strony: 129--141

Twórcy

autor

Artur Lipieta

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Brown R.G. [1959], Statistical Forecasting for Inventory Control, McGraw-Hill, New York.
• Lipieta A. [1998], Prognozowanie cen na giełdach towarowych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, GUS, Warszawa.
• Malina A. [1994], Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 440, Kraków.
• Nowak E. [1998], Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
• Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [2005], red. M. Cieślak, wyd. 4 zm. i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2003], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.