PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 48 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 186--201
Tytuł artykułu

Rodzaje i własności pojedynczych opcji kupna

Autorzy
Warianty tytułu
Types and Properties of Call Single Options
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybsze tempo handlu i globalizacja transakcji finansowych wywołują zmienność warunków rynkowych, co z kolei powoduje wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W zarządzaniu ryzykiem opcje są atrakcyjnym instrumentem finansowym. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rodzajami opcji pojedynczych (binarne, o uwarunkowanej premii, z luką) oraz opisano współczynnik delta opcji pojedynczych.
EN
The faster pace of the trade and financial transactions globalization increases the volatility of market conditions, which, in turn, causes the rise in the risk of running a business. Consequently, risk management is vital to corporate value management. In risk management options are an attractive financial instrument. The article presents the issues connected with single options: the types of the options, the payment function and functioning. The empirical data included in the article are concerned with pricing simulations of the single call options. Based on the selected single options on EUR currency the analysis of e single options price is carried out as well as the influence of the selected factors on the price of the options described.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Briys E., Bellalah M., Mai H.M., de Varenne F., Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
  • Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
  • Dziawgo E., Opcje binarne, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, red. J. Stawicki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
  • Hull C.J., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc.,1989.
  • Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004 nr 1.
  • Musiela M., Rutkowski M., Martingale Methods in Financial Modeling, Springer Verlag, Berlin 1997.
  • Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164679091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.