Zastosowanie nieparametrycznej metody DEA w zarządzaniu ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw

• Autorzy: Anna Feruś

Warianty tytułu

The Use of Non-Parametric DEA Method in Managing Companies' Credit Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaproponowano postępowanie wykorzystujące metodę DEA w ramach credit-scoringu, w kontekście narzędzia pomagajacego rozwiązać problem oceny ryzyka kredytowego w polskich bankach. (fragment tekstu)

EN

The subject of the article is a new procedure forecasting credit risk of companies in Polish economy environment. What favours the suggested approach is the fact that in Poland, unlike in western countries, DEA method has not yet been implemented in order to assess credit risk that companies face. The research described in the article has been conducted on the basis of comparison of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concluded that DEA method facilitates forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effectiveness is comparable or even greater than approaches implemented so far.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko kredytowe; Skoring kredytowy; Metoda DEA (analiza obwiedni danych)

EN

Banks; Risk management; Credit risk; Credit scoring; Data Envelopment Analysis (DEA)

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 48 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
• Strony: 221--231

Twórcy

autor

Anna Feruś

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., A credit scoring approach for the commercial banking sector, "Socio-Econoimc Planning Sciences" 2003 nr 37.
• Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania pozioma ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 2006a nr 7.
• Feruś A., Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [w:] P. Szczepankowski (red.), Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, VIZJA PRESS, Warszawa 2006b.
• Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [w:] P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006c.
• Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, [w:] M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007a.
• Feruś A., Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit--scoringu [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, AE, Wrocław 2007b.
• Feruś A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, AE, Wrocław 2008a.
• Feruś A., УПPABЛІHHЯ KPEДИТHИMИ PИЗИКАМИ ПІДПРИЄΜСΤВ ЗA ДОПОMOГОЮ METДУ DEA - Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, [w:] AKTYAJIbHI ПPOБЛEMИ УПPABJIIHHЯ - Aktualne problemy zarządzania: Moнoгрфія, tom 2, Зaрпopіжжя-Жешув 2008b.
• Gospodarowicz A., Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, [w.] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków 2004.
• Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, Materiały i Studia NBP, z. 103, Warszawa 2000.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
• Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia NBP, z. 192, Warszawa 2005.
• Simak P.C., Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto 2000.