Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego

• Autorzy: Janusz Morajda

Warianty tytułu

Decision Models Construction for Short-term Currency Investments with Application of a Neuro-agent System

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano koncepcję ewolucyjnie konstruowanego systemu złożonego z pojedynczych modeli neuronowych (systemu neuroagentowego), którego idea oparta jest na metodologii wywodzącej się z sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych oraz systemów multiagentowych. Następnie zaprezentowano możliwości wykorzystania tego systemu w procesie wspomagania decyzji dla krótkoterminowych inwestycji walutowych. Badania przeprowadzono, opierając się na szeregu czasowym dziennych notowań euro w NBP. (abstrakt oryginalny)

EN

The article submits a concept of an evolutionary constructed system that consists of a number of single neural models and can be regarded as a neuro-agent system. Its architecture and performance is based on methodology connected with neural networks, evolutionary algorithms and multi-agent systems. Next, the system capabilities to support decisions for short-term currency investments have been presented. The research has been performed with the use of a time series of daily Euro quotations in Polish National Bank (NBP). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Decyzje inwestycyjne; Sieci neuronowe; Szeregi czasowe; Inwestycje krótkoterminowe

EN

Investment decisions; Neural networks; Time-series; Short-term Investments

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 770
• Strony: 57--70

Twórcy

autor

Janusz Morajda

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wile, New York.
• Bauer R. [1994], Genetic Algorithms and Investment Strategies, Wiley, New York.
• Ferber J. [1999], Multi-Agent Systems. An Introduction to Distributed Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Boston.
• Intelligent Agents: Specification, Modeling and Application [2001], eds S.T. Yuan M. Yokoo, Springer, New York.
• Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], red. J.S. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Jain L., Chen Z., Ichalkaranje N. [2002], Intelligent Agents and Their Applications, Physica-Verlag, New York.
• Kisiel-Dorohinicki M., Dobrowolski G., Nawarecki E. [2003], Agent Populations as Computational Intelligence [w:] Neural Networks and Soft Computing, Physica Verlag Heidelberg.
• Luck M. i in. [2001], Multi-Agent Systems and Applications, Springer, New York.
• Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomi- cznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
• Morajda J. [2000], Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading Proc. of the 5-th Conference „Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane.
• Morajda J. [2002], Evolutionarily Developed Neural Networks for Investment Strategies Construction, Proc. of the 6-th Conference „Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane.
• Neural Networks in the Capital Markets [1995], ed. A.P. Refenes, Wiley, Chichester.