Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym

• Autorzy: Andrzej Szopa

Warianty tytułu

Efficiency of Financial Risk Hedging

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto próbę określenia warunków optymalnego zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym. Została przede wszystkim zanalizowana koncepcja wartości ryzykowanej i możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z klasycznym rozwiązaniem zaproponowanym przez J.Hulla. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article was taken effort to optima of financial risk optima hedging terms. First of all the idea of value at risk and possibility of implementing it into risk management was analysed. Outcomes of this analysis was confronted with the classical solution proposed by prof. J.Hull. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko finansowe; Miernik ryzyka (VaR); Zarządzanie ryzykiem finansowym; Zabezpieczenie przed ryzykiem

EN

Financial risk; VaR method; Financial risk management; Hedge against the risk

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 3/1
• Strony: 419--425

Twórcy

autor

Andrzej Szopa

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Best Ph. Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2000r
• Hull J.C. Options, Futures, and other Derivative Securities, Prentice Hall, New Jersey, 1993
• Szopa A. Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa [w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego] Wydawnictwo Naukowe UMK , Toruń 2008 281-289
• Szopa A. Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie [w Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 48 Wrocław 2009 r s. 778-785