Szacowanie rezerwy szkód IBNR

• Autorzy: Agnieszka Pobłocka

Warianty tytułu

IBNR Claims Reserves Estimate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawione zostaną trzy deterministyczne modele szkód. Pierwsze dwa modele, to znane i bardzo popularne modele w krajach Unii Europejskiej: Chain-Ladder (CL) oraz Bornhuettera-Fergusona (BF), dlatego będą krótko opisane. Trzeci model nadwyżki szkodowej (EL) jest mało popularny, chociaż został wprowadzony przez R. Schniepera w 1999 r., dla niego przedstawione zostaną estymatory rezerwy IBNR i współczynnika szkodowości finansowej wraz ze średnimi błędami szacunków. W drugiej części zaprezentowany zostanie praktyczny przykład zastosowania modelu do oszacowania rezerwy IBNR z tytułu szkód w umowach reasekuracji nadwyżki szkody. W ostatniej części pracy przedstawione zostanie porównanie wyników z przykładu, dokonane zostanie podsumowanie i przedstawione zostaną wnioski końcowe. (fragment tekstu)

EN

In his article three deterministic models for IBNR claims are presented. The first model is Chain Ladder, the second is Bornhuetter'a-Ferguson'a and the third is excess of loss cover. Estimators for the loss reserves with their approximations to the mean square error for the presented third model are produced. All presented models are illustrated by practical application to the pricing of the casualty excess of loss cover. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Szkody; Szacowanie ryzyka; Metodologia badań

EN

Insurances; Damages; Risk estimating; Research methodology

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 127
• Strony: 117--131

Twórcy

autor

Agnieszka Pobłocka

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Adamus-Hacura M., Metody Bayesowskie szacowania rezerwy szkodowej, Prace Naukowe nr 1108, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 286-292.
• Bomhuetter R. L., Ferguson R. E., The Actuary and IBNR, Proceedings of the Casualty Actuarial Sociaty LIX, 1972, s. 181-195.
• Schnieper R., Separating true IBNR and IBNER claims, w: A Pragmatic IBNR Metod, XXI ASTIN 2002, s. 111-127.
• Wieteska S., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń. Teoria i praktyka, Brantą Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004 r., s. 94-103.