Zastosowanie rozmytych zbiorów probabilistycznych do teorii ruiny

• Autorzy: Krzysztof Piasecki

Warianty tytułu

Application of Probabilistic Fuzzy Sets to the Theory of Ruin

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy zostanie zaprezentowana pewna koncepcja reprezentacji problemu ruiny obciążającej proces rezerw finansowych ubezpieczyciela. (...) Po krótkiej analizie proces ten przedstawiono jako proces losowy przyporządkowujący poszczególnym momentom predykcji rozmyte zbiory probabilistyczne. Pomimo tej modernizacji w zaprezentowanym modelu można wykorzystać bez zmian całą wiedzę aktuarialną zebraną na temat rozkładów wypłacanych odszkodowań. (fragment tekstu)

EN

In this article the process of financial reserve of the insurer is described as time-indexed family of probabilistic fuzzy sets. The choice of such a risk model is justified. Basic properties of the described risk process are discussed. In the situation described above the set of all possible time moments of the rain is described by means of a fuzzy probabilistic set. A method of calculating the probability of the ruin was suggested for this case. At the end the usefulness of the model for real applications is discussed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ryzyko w ubezpieczeniach; Zbiory rozmyte; Model probabilistyczny

EN

Insurances; Insurance risk; Fuzzy sets; Probabilistic model

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 127
• Strony: 100--107

Twórcy

autor

Krzysztof Piasecki

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Buckley I.J., The Fuzzy Mathematics of Finance, "Fuzzy Sets and Systems" 1987, No. 21.
• Calzi L., Towards a General Setting for the Fuzzy Mathematics of Finance, "Fuzzy Sets Systems" 1990, No. 35.
• Czogała E., S. Gottwald S. Pedrycz W., On the Concepts of Measures of Fuzziness and Their Application in Decision Making, 8th Trennial World Congress IF AC, Kyoto 1981.
• Dubois J., Prade H. Fuzzy Real Algebra: Some Results, ,,Fuzzy sets and systems" 1979, No.2
• Hirota K., Concepts of Probabilistic Sets, "Fuzzy Sets and Systems" 1981, No. 5.
• Kaufmann A., Introduction to the Theory of Fuzzy Subsets, Vol. 1 Fundamental Theoretical Elements, Academic Press, New York 1975.
• Yager R. R., On the Measure of Fuzziness and Negation, Part I: Membership in the Unit Interval, School of Business Administration Rep RRy 761016, New Röchele 1979.