Sequential Probability Ratio Test for Mean Based on Pseudo-Likelihood Function

• Autorzy: Dorota Pekasiewicz

Warianty tytułu

Ilorazowy test sekwencyjny dla średniej oparty na funkcji pseudowiarygodności

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Hypotheses about expected value of random variable can be verified by means of the parametric sequential probability ratio test in case of the known class of this variable's distribution. The problem with verification of such hypotheses occurs when we have no information about random variable distribution. Then, we have to apply non-parametric methods. The author of the paper proposes the application of pseudo-likelihood function instead of likelihood one in the statistic of sequential probability ratio test. Examples of application of the test based on the likelihood function ratio in selected kinds of distributions are presented together with the results of Monte Carlo analysis concerning properties of these tests. (original abstract)

Hipotezy o wartości oczekiwanej zmiennej losowej możemy zweryfikować parametrycznym ilorazowym testem sekwencyjnym, w przypadku znanej klasy rozkładu tej zmiennej. Problem z weryfikacją takich hipotez pojawia się, gdy nie posiadamy informacji o rozkładzie zmiennej losowej i musimy zastosować metody nieparametryczne. W procy proponowane jest wykorzystanie funkcji pseudowiarygodności, zamiast funkcji wiarygodności, w statystyce ilorazowego testu sekwencyjnego. Przykłady zastosowania testu opartego na ilorazie funkcji pseudowiarygodności dla wybranych rodzajów rozkładów s;j zaprezentowane w pracy wraz z wynikami analizy Monte Carlo dotyczącymi własności tych testów. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Sequential test; Statistical methods; Normal distribution

PL

Test sekwencyjny; Metody statystyczne; Rozkłady normalne

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2009
• Tom: 225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 189--199

Twórcy

autor

Dorota Pekasiewicz

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Domański Cz., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
• Pekasiewicz D. (1997), Application of the sequential probability ratio test to verification of statistical hypotheses, „Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 141, 1 11-119.