PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 25 | nr 65 Zastosowanie metod ilościowych | 47--57
Tytuł artykułu

Ekonometryczna analiza konwergencji regionów krajów Unii Europejskiej na podstawie danych panelowych

Warianty tytułu
Econometric Analysis of Convergence of the European Union Countries' Regions Based on Panel Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problem oszacowania modeli konwergencji. Scharakteryzowano w nim wybrane metody estymacji dynamicznych modeli w odniesieniu do danych panelowych spośród technik estymacji opierających się na uogólnionej metodzie momentów (estymator pierwszych różnic - UMM Arellano i Bona - oraz systemowy estymator - UMM Blundella i Bonda). Ponadto podjęto próbę oceny otrzymanych wyników w odniesieniu do modeli konwergencji zbudowanych dla regionów szczebla NUTS2 państw Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of convergence models estimation. The selected estimation methods of dynamic panel data models are characterized out of the estimation techniques based on Generalized Method of Moment GMM (First-Differences GMM Arellano and Bona Estimator, Combined GMM Blundell and Bond Estimator). Additionally an attempt to evaluate the obtained results is taken up with regard to convergence models constructed for NUTS 2 level regions of the European Union countries. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equation, “The Review of Econometric Studies Ltd.” 1991, vol. 58, no 2, s. 277-297.
  • Arellano M., Modelling optima instrumental variables for dynamic panel data models, CEMFI Working Paper no 0310, July 2003.
  • Baltagi B.H., Econometric analysis of panel data, third edition, John Wiley & Sons,Ltd.
  • Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
  • Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment restriction in dynamic panel data models, “Journal of Econometrics” 1998 no 87, s. 115-143.
  • Bond S., Hoeffler A., Temple J., GMM estimation of empirical growth models, Economics Group, Nuffield College, University of Oxford, Economics Papers no 2001-W21.
  • Ciołek D., Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych,[w:] A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, SGH, Warszawa 2004, s. 11 -32.
  • Dziechciarz J., Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami, Monografie i Opracowania nr 95, Wrocław 1993.
  • Greene W.H., Econometric analysis, Pearson Education International, New Jersey 2003.
  • Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007.
  • Hsiao Ch., Analysis of panel data, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
  • Kliber P., Ekonometryczna analiza konwergencji regionów polski metodami panelowymi, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007 nr 1(27), s. 74-87.
  • Malaga K., Kliber P., Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, AE, Poznań 2007.
  • Mankiw N., Romer D., Weil D., A contribution to the empirics of economic growth, “The Quarterly Journal of Economics” 1992, vol. 107, no 2, s. 407-437.
  • Nickell S., Biases in dynamic models with fixed effects, “Econometrica” 1981, 49, s. 1417-1426.
  • Próchniak M., Witkowski B., Modelowania realnej konwergencji w skali międzynarodowej, „Gospodarka Narodowa” 2006 nr 10(182), s. 1-32.
  • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
  • Verbeek M., A guide to modern econometric, John Wiley & Sons Ltd., New York 2000.
  • Welfe W., Ekonometryczne model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165214148

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.