Zastosowanie modelu logit w modelowaniu upadłości

• Autorzy: Rafał Piszczek

Warianty tytułu

Logit Model Applications for Bankruptcy Modelling

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł rozpatruje zagadnienie modelowania upadłości za pomocą modeli logit na podstawie danych spółek notowanych na GPW. Zbiór potencjalnych zmiennych niezależnych liczył kilkaset pozycji. W wyniku modelowania uzyskano zestaw niewspółliniowych zmiennych - wskaźników diagnostycznych oraz ich wyprzedzenie czasowe. Poprawność klasyfikacji na zbiorze uczącym wyniosła 92%, a na zbiorze testowym 93% poprawnych klasyfikacji. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents basic applications of qualitative dependent logit model. Logit model extends the principles of generalized linear models to treat better the case of dichotomous and polychotomous dependent variables. It focuses on binary, multinomial and ordinal logit models and its applications. The paper presents the application of binary logit model to predict bankruptcy. The model is based on the data gathered from the Warsaw Stock Exchange (years 1997-2008). Its rate was used as a measure of predictive validity. Using the ROC Curve point estimates to predict choices, the author achieved a hit rate of 92%. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Upadłość przedsiębiorstwa; Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa; Estymacja

EN

Enterprise bankruptcy; Enterprises bankruptcy forecasting; Estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2009
• Tom: 26
• Numer: nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii
• Strony: 133--148

Twórcy

autor

Rafał Piszczek

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1997.
• Cramer J.S., Logit Models from Economics and Other Fields, Cambridge University Press, 2003.
• Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstwa i metody jej prognozowania, Prace Habilitacyjne, zeszyt 153, AE, Poznań 1998.
• Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej, ZH, „Rachunkowość” 2001 nr 5.
• Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
• Nowak E., Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykład, Placet, Warszawa 1998.
• Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1980.