Wykorzystanie modeli wektorowo-autoregresyjnych do modelowania gospodarki polski

• Autorzy: Andrzej Wójcik

Warianty tytułu

Using Vector-Autoregressive Models to Modelling Economy of Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Modele wektorowo-autoregresyjne (VAR) wydają się dobrą alternatywą dla klasycznych modeli wielorównaniowych, zwłaszcza w prognozowaniu zjawisk makroekonomicznych. Zbadano wzajemny wpływ wybranych zmiennych makroekonomicznych za pomocą modeli wektorowo-autoregresyjnych. Przedstawiono kolejne etapy budowy modelu VAR oraz jego weryfikacji, począwszy od ustalenia rzędu opóźnień autoregresyjnych dla wektora zmiennych na podstawie wybranego kryterium, przez estymację parametrów modelu, aż do analizy reszt poszczególnych równań modelu. Końcowym etapem badania było postawienie prognoz wybranych zmiennych oraz porównanie ich z rzeczywistymi wartościami badanych zmiennych. Artykuł jest pierwszym etapem budowy większego mikromodelu gospodarki Polski dla danych kwartalnych, zatem następnymi etapami budowy modelu będzie wprowadzanie kolejnych zmiennych. (abstrakt oryginalny)

EN

Vector-autoregressive models (VAR) seem to be a good alternative for classic multiequation models, especially in forecasting macroeconomic variables. The author examines the mutual influence of chosen macroeconomic variables with the help of vector-autoregressive models. The article presents next stages of building VAR models and their verification as early as from the establishement of line autoregressive delays for vector of variables based on a chosen criterion through the estimation of parameters of a model to the analysis of the rest of individual equations of the model. The final stage of the investigation was putting the prognoses forward of chosen variables as well as comparing them with real values of studied variables. The article is the first stage of building the larger micromodel of economy of Poland for quarterly data so the next stages of model building will be introducing next variables. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model wektorowej autoregresji; Modelowanie makroekonomiczne gospodarki; Prognozowanie

EN

Vector Autoregression Model (VAR); Macroeconomic modelling of economy; Forecasting

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2009
• Tom: 26
• Numer: nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii
• Strony: 209--218

Twórcy

autor

Andrzej Wójcik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
• Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2004.
• Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie, [w:] B. Suchecki, Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000.
• Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
• Sims C.A., Macroeconomics and Reality, „Econometrica” 1980 vol. 48.
• http://skarb.bzwbk.pl.