On the Properties of Some Predictor in Time Series Analysis

• Autorzy: Maria Czogała
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Cieślak (1993) and Kohler and College (1988) considered a predictor being an arithmetic mean of a set of k-latest observations in time series, where k was constant. In this paper a modified predictor is presented and its properties are discussed. For each t-th. observation the hypothesis that there is no change in the level of the time series is tested. When the hypothesis isn't rejected the predictor is an arithmetic mean of a set of k-latest observations otherwise the predictor is equal to the value of the last observation in the time series. The mean square error is used for assessing the error of prediction. (original abstract)

W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest stałe. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca, że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich k-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd średniokwadratowy. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Time-series analysis; Time-series; Hypothesis testing

PL

Analiza szeregów czasowych; Szeregi czasowe; Testowanie hipotez

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2008
• Tom: 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
• Strony: 39--48

Twórcy

autor

Maria Czogała

• The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• Cieślak M., Dittman P., Kania-Gospodarowicz A., Krupowicz J., Kwiatkowska D., Radzikowska В. (1993): Prognozowanie gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
• Kohler H., College A. (1988): Essentials of Statistics, Scott, Foresman & Company, Glenview, Illinois.
• Wywiał J. (1995): Weryfikacja hipotez o błędach predykcji adaptacyjnej, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.