Kryteria informacyjne w wyborze modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Mariola Piłatowska

Warianty tytułu

Information Criteria in Model Selection

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie klasycznego kryterium informacyjnego Akaike’a oraz jego wariantów (praktycznie nieznanych w literaturze polskiej) w procedurze selekcji modelu ekonometrycznego, a także porównanie zachowania się w prognozowaniu alternatywnych modeli otrzymanych z zastosowaniem tradycyjnego podejścia opartego na testowaniu hipotez statystycznych i podejścia bazującego na kryteriach informacyjnych. Określono pojęcie informacji Kullbacka-Leiblera będące podstawą konstrukcji kryterium informacyjnego Akaike’a. Następnie przedstawiono kryterium Akaike’a wraz z jego wariantami.(fragment tekstu)

EN

The paper examines the selection of the best approximating model from a set of candidate models. The focus is on model selection based on information theory, which is more often recommended because hypothesis testing-based methods (popular in many computer software packages) are regarded as a poor basis for model selection. The modification of Akaike's information criteria, which have not been addressed by Polish researshers, is presented. The use of the modified information criterion yields not one but several plausible models. Our comparison of a traditional testing-based approach and an information criteria-based approach for selecting a model is illustrated with generated and empirical data. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Prognozowanie

EN

Econometrics; Econometric models; Forecasting

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 10
• Strony: 25--37

Twórcy

autor

Mariola Piłatowska

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Akaike H. [1973], Information Theory as an Extension of the Maximum Likelihood Principle [vv:| B.N. Petrov, F. Csaki, Second International Symposium on Information Theory, Akademia Kiado, Budapest.
• Akaike H. [1983], Information Measures and Model Selection, "International Statistical Institute", vol. 44.
• Bhatti M.I., Al-Shanfari H., Hossain M.Z. [2006], Econometric Analysis of Model Selection and Model Testing, Ashgate, Aldershot, U.K.
• Burnham K.P., Anderson D.R. [2002], Model Selection and Multimodel Inference, Springer, New York.
• Chatfield C. [2000], Time-series Forecasting, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-London New York-Washington, D.C.
• Granger C.W.J., King M.L., White H. [1995], Comments on Testing Economic Theories and the Use of Model Selection Criteria, "Journal of Econometrics", vol. 67.
• Linhart H. [1988], A Test Whether Two AIC's Differ Significantly, "South African Statistical Journal", vol. 22.
• Sugiura N. [1978], Further Analysis of the Data by Akaike's Information Criterion and the Finite Corrections, "Communications in Statistics, Theory and Methods", A7.