Nieliniowość a autoregresja w zgodnych dynamicznych modelach ekonometrycznych

• Autorzy: Paweł Kufel

Warianty tytułu

Non-linearity vs. Autoregression in Dynamic Congruent Econometric Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto rozważania na temat aproksymacji nieliniowych zależności między zjawiskami ekonomicznymi za pomocą struktur autoregresyjnych. Przedstawione zostały rozważania teoretyczne dotyczące opisu zależności nieliniowej poprzez autoregresję za pomocą rozwinięcia funkcji w szereg Taylora. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizą symulacyjną. Scenariusze symulacyjne (oparte na metodzie Monte Carlo) zakładają generowanie różnych form nieliniowych oraz wyjaśnienie ich za pomocą modeli z zawartym składnikiem autoregresyjnym, tzn. przez modele: dwuliniowy, liniowy model zgodny oraz modele oparte na rozwinięciu w szereg Taylora z pierwszej części artykułu. (fragment tekstu)

EN

This paper examines the process of building an econometric dynamic congruent model to approximate non-linear relationships. It presents theoretical considerations for approaching non-linear relationships in models with autoregressive structures. This approach is based on Taylor series expansion and used to build the dynamic congruent model. The results of an empirical experiment based on generated data are also presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Modele autoregresji; Modele liniowe

EN

Econometric models; Autoregression models; Linear models

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 10
• Strony: 51--61

Twórcy

autor

Paweł Kufel

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Bruzda J. |2007], Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
• Chiang A.C. [1994], Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa.
• Granger C.W.J., Andersen A.P. [1978], An Introduction to Bilinear Time Series Models, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen.
• Kufel P. [2009], Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor nieliniowych zależności [w:] Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo UEK, Kraków.
• Talaga L., Zieliński Z. [1986], Analiza spektralna w modelowaniu ekonometryczny m, PWN, Warszawa.