Testy warunków skrajnych w bankowości

• Autorzy: Aneta Ptak-Chmielewska , Dorota Stala

Warianty tytułu

Stress Tests in Banking during Economic Crises

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z jedną z ilościowych technik zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych – testami warunków skrajnych. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, przedstawiającym podstawowe informacje o testach warunków skrajnych, zostaną przytoczone dane liczbowe oraz fakty świadczące o kondycji polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Główną część pracy stanowić będzie prezentacja najważniejszych wniosków wypływających z badań empirycznych. W części empirycznej referat będzie odnosił się do testów warunków skrajnych opartych na analizie scenariuszowej w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w jednym z polskich banków komercyjnych. (fragment tekstu)

EN

Stress tests have become one of the most important elements of quantitative risk management carried out by financial institutions. This method reflects the influence of external conditions on the behavior of individual participants in economic processes. Stress tests combine information on both the micro and macro levels. Their main value lies in their ability to guide management responsible for policy-making, including at those times when the external situation may be worsening. In the actual situation on local and international financial markets, the value of stress tests has grown. The conditions of the economic downturn have increased the value of risk management (it is very often underestimated during economic upturns), including the use of quantitative methods in this process. The aim of this paper is to examine the influence of the current economic situation on the results of stress tests applied to credit risk management in the Polish banking sector. A short theoretical background outlining basic information about stress tests is first presented, followed by empirical facts and figures describing the condition of the Polish economy (and to a lesser extent the international economy). Conclusions based on the empirical research comprise the main part of the paper. In the empirical section can be found the results of stress tests based on scenario analysis in the risk-management process employed at one Polish bank. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Metody zarządzania ryzykiem; Instytucje finansowe; Ryzyko kredytowe; Testy warunków skrajnych

EN

Risk management; Risk management methods; Financial institutions; Credit risk; Stress tests

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 10
• Strony: 331--341

Twórcy

autor

Aneta Ptak-Chmielewska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Dorota Stala

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• The Analytics of Risk Model Validation f2008], red. G. Christodoulakis, S. Satchell, Qualitative Finance Series.
• The Basel II Risk Parameters. Estimation. Validation and Stress Testing [2006], red. B. Engelmann, R. Rauhmeier, Springer.
• Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2009 i prognoz koniunktury na II kw. 2009 |2009], Instytut Ekonomiczny NBP, kwiecień.
• International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Bank for International Settlements [2005], Basel Committee on Banking Supervision, Basel II, listopad.
• Range of Practices and Issues in Economic Capital Modeling [2008], Basel Committee on Banking Supervision, sierpień.
• Raport o sytuacji banków w 2008 roku [2009|, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
• SAMI Consulting [2007|, The Third Eye, Paper presented on the 2nd Annual Stress Testing Forum, London, 3 grudnia.
• Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results and Practice [2005], BIS, styczeń.
• Uchwały KNB nr 380/2008, 383/2008, 384/2008 oraz Rekomendacja S.