Prawdopodobieństwo ruiny w modelu ryzyka z dwiema zależnymi klasami

• Autorzy: Aleksandra Iwanicka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wprowadzono dwuwymiarowy złożony model dwumianowy, który posłuży w aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny w skończonym horyzoncie czasowym. Następnie zaprezentowano proste ograniczenia prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym rozdziale czasowym. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rachunek prawdopodobieństwa; Zastosowanie matematyki; Ekonomia matematyczna

EN

Calculus of probability; Applications of mathematics; Mathematical economics

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 61--68

Twórcy

autor

Aleksandra Iwanicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Yuen K.C., Guo J., Wu X.: On the First Time of Ruin in the Bivariate Compound Poissona Model. "Mathematics and Economics" 2006, No. 38, s. 298-308.
• Yuen K.C., Guo J., Wu X.: On a Correlated Aggregate Claims Model with Poisson and Erlang Risk Processes. "Mathematics and Economics" 2002, No. 31, s. 205-214.