Zastosowanie wykładników Lapunowa do odróżniania deterministycznych szeregów chaotycznych od losowych

• Autorzy: Monika Miśkiewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu zostaną przedstawiono podstawowe metody służące do odróżniania deterministycznych szeregów chaotycznych od losowych. Do typowych miar stopnia determinizmu należą: szacowanie wykładników Lapunowa, obliczanie wymiaru korelacyjnego oraz stosowania opartego na tym wymiarze test BDS. Analizy szeregów czasowych zostaną przeprowadzone na podstawie rzeczywistych danych natury ekonomicznej. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych; Wykładniki Lapunowa; Metody ilościowe w ekonomii

EN

Time-series; Time-series analysis; Lyapunov exponents; Quantitative methods in economics

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 93--102

Twórcy

autor

Monika Miśkiewicz

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bask M., Gencay R.: Testing Chaotic Dynamics via Lyapunov Exponents. "Physica D" 1998, No. 114, p. 1-2.
• Grassberger P., Procaccia I.: Characterization of Strange Attractors. "Physical Review Letters" 1983, Vol. 50, p. 346-349.
• Martelli M.: Introduction to Discrete Dynamical Systems and Chaos. John Wiley & Sons, Inc, New York 1999.
• Miśkiewicz M.: Wykładniki Lapunowa na WGPW. [w:] Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice, nr 36, s. 121-139.
• Nowiński M.: Praktyczne problemy nieliniowej analizy ekonomicznych szeregów czasowych. AE, Wrocław 2005, s. 259-271.
• Nowiński M.: Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych. AE, Wrocław 2007.
• Sprott J.C.: Chaos and Time Series Analysis. Oxford University Press Inc., New York 2003.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice 1996.