Metody estymacji współczynnika strat z tytułu niewywiązywania się ze zobowiązań kredytowych

• Autorzy: Mirosław Wójciak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono metody szacowania współczynnika strat: metodę standardową Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej oraz podstawową i zaawansowaną metodę ratingów wewnętrznych.

Słowa kluczowe

PL

Szacowanie prawdopodobieństwa; Ocena ryzyka; Szacowanie ryzyka; Estymacja; Ryzyko kredytowe

EN

Probability estimation; Risk assessment; Risk estimating; Estimation; Credit risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 219--230

Twórcy

autor

Mirosław Wójciak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Altman E., Resti A., Sironi A.: Default Recovery Rates in Credit Risk Modelling: A Review of the Literature and Empirical Evidence. "Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA" 2004, Vol. 33, No. 2.
• Deventer D., Imai K., Mesler M.: Advanced Financial Risk Management. Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 2005.
• Dziekoński P.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2003, z. 164.
• Hull J.C: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2003.
• Krysiak M.: Ryzyko zabezpieczeń kredytów bankowych. PBR SA, Warszawa 1993.
• Recovery Risk - The Next Challenge in Credit Risk Management. Red. E. Altman, A. Resti, A. Sironi. Risk Books, a Division of Incisive Financial Publishing, London 2005.
• Truck S., Harpaintner S., Rachev S.T.: A Note on Forecasting Aggregate Recovery Rates with Macroeconomic Variables. Working Paper, March 2005.
• Unal H., Madan D., Güntay L.: Pricing the Risk of Recovery in Default with APR Violation. "Journal of Banking & Finance" 2003, Vol. 27, p. 1001-1025.
• Wójcicka A.: Znaczenie stopy odzysku w ocenie ryzyka kredytowego. Referat na konferencji: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych 2005. Duszniki Zdrój 16-18.10.2005 (w druku).