Analiza zmian na rynku mieszkaniowym w Polsce jako przykład modelowania wektorowo-autoregresyjnego

• Autorzy: Andrzej Wójcik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Pokazano kolejne kroki modelowania, od sprawdzenia stacjonarności zmiennych przez estymację parametrów do prognozowania. Zmienne występujące w modelu dotyczą okresu od stycznia 1993 do marca 1997. Wszelkie obliczenia zostały zrobione w programie Gretl. Opracowanie ma również pokazać możliwości zastosowania tego programu do modelowania wektorowo-autoregresyjnego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Modelowanie ekonometryczne; Model wektorowej autoregresji; Prognozowanie matematyczne; Programy komputerowe; Rynek mieszkaniowy

EN

Time-series; Econometric modeling; Vector Autoregression Model (VAR); Mathematical forecasting; Computer programs; Housing market

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 231--245

Twórcy

autor

Andrzej Wójcik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Charemza W.W., Deadman D.F.: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa 1997.
• Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. PWN, Warszawa 2004.
• Kusideł E.: Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie. Absolwent, Łódź 2000.
• Maddala G.S.: Ekonometria. PWN, Warszawa 2006.
• Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
• www.stat.gov.pl