Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem pracy jest uogólnienie na przypadek wielowymiarowy niektórych spośród znanych w literaturze charakterystyk rozkładów warunkowych. Dokładniej: dla ustalonej pary wektorów losowych (niekoniecznie o tych samych wymiarach) zdefiniujemy wartość oczekiwaną l-tej potęgi jednego z nich pod warunkiem, że drugi przyjmuje z góry zadaną wartość. Odpowiednio określone momenty warunkowe zostaną następnie wykorzystane do uogólnienia pojęcia regresji. Dla wielowymiarowego wektora losowego możliwe będzie badanie zależności wybranego podzbioru jego współrzędnych od zmian wartości pozostałych również traktowanych jako „podwektor”. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
193--203
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
- Feller W. [1969], Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, t. 1 i 2, PWN, Warszawa.
- Fisz M., [1969], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
- Osiewalski J., Tatar J. [1999], Multivariate Chebyshev lnequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
- Plucińska A., Pluciński E. [2006|, Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne, WNT, Warszawa.
- Tatar J. [1996], O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa, "Przegląd Statystyczny", z. 3/4.
- Tatar J. [1999], Moments of a Random Variable In a Hilbert Space, "Przegląd Statystyczny", z.2.
- Tatar J. [2000], Nowa charakteryzacja wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Badania statutowe, Umowa nr 92/KM/1/99/S, AE w Krakowie, Kraków.
- Tatar J. [2001], Analiza zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. Badania statutowe, Umowa nr 72/KM/3/2000/S, AE w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167965833