Problemy rozpoznawania kondycji finansowej przedsiębiorstw

• Autorzy: Marek Gruszczyński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na poziom kondycji finansowej przedsiębiorstw wpływa wiele czynników, których identyfikacja nie zawsze jest możliwa. W pracy omówiono wybrane modele przewidywania zagrożenia finansowego i upadłości oparte na metodach mikroekonometrii.

Słowa kluczowe

PL

Finanse przedsiębiorstwa; Kondycja finansowa; Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa; Mikroekonometria

EN

Enterprise finance; Financial condition; Enterprises bankruptcy forecasting; Microeconometrics

• Czasopismo: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 73
• Strony: 53--68

Twórcy

autor

Marek Gruszczyński

Bibliografia

• Barniv R., Agarwal A., Leach R. [2002] Predicting bankruptcy resolution, Journal of Business Finance and Accounting, 29 (3&4), 497-520.
• Gruszczyński M. [2001, 2002] Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, „Monografie i Opracowania” nr 490, Of. Wyd. SGH, Warszawa.
• Gruszczyński M. [2001a] Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, opracowanie w ramach tematu: Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego ostrzegania, projekt badawczy KBN nr 1 H02C 029 18, kierownik prof, dr hab. Elżbieta Mączyńska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
• Gruszczyński M. [2002] Kondycja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy ekonome-tryczne, [w:] Zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 101-111.
• Johnsen T., Melicher R.W. [1994] Predicting corporate bankruptcy and financial distress: information value added by multinomial logit models, Journal of Economics and Business, 46, s. 269-286.
• Kaiser U. [2001] Moving in and out of financial distress: evidence for newly founded services sector firms, ZEW Discussion Paper Nr 01-09, Zentrum für Eu¬ropäische Wirtschaftsforschung, Mannheim.
• Kaiser U., Szczesny A. [2000] Einfache Őkonometrische Verfahren für die Kredit-risikomessung: Logit- und Probit-Modelle, Working Paper Series: Finance and Accounting Nr 61, grudzień 2000, Universität Frankfurt am Main.
• Lennox C. [1999] Identifying failing companies: a reevaluation of the logit, probit and DA approaches, Journal of Economics and Business, 51, s. 347-364.
• Nickell P., Perraudin W., Varotto S. [2000] Stability of rating transitions, Journal of Banking and Finance, 24, s. 203-227.
• Principles for the management of credit risk [2000], Basel Committee Publications Nr 75, wrzesień 2000; www.bis.org/publ/bcbs75ditm.
• Theodossiou P., Kahya E., Saidi R., Philippatos G. [1996] Financial distress and corporate acquisitions: further empirical evidence, Journal of Business Finance and Accounting, 23, s. 699-719.