Dynamiczne tablice trwania życia oparte na metodologii Lee-Cartera i ich zastosowanie do obliczania wysokości świadczeń emerytalnych

• Autorzy: Agnieszka Rossa
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto próbę sporządzenia prognozy dla cząstkowych współczynników zgonów dla Polski, z wykorzystaniem stochastycznego modelu Lee-Cartera. Uzyskane prognozy wykorzystano następnie do budowy przyszłych (dynamicznych) tablic trwania życia. Przedstawiono także przykład zastosowania tego rodzaju tablic do kalkulacji wysokości świadczeń emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents results of stochastic mortality forecasting for Poland (i.e. forecasting of the central death rates) by means of the Lee-Carter model. The forecasts obtained in the study were then employed for building the so-called future (dynamic) life-tables. An example of applying such life-tables in actuarial calculations of future annuity benefits is studied. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model Lee-Cartera; Świadczenia emerytalno-rentowe; Starzenie się społeczeństw

EN

Lee-Carter model; Retirement and disability benefits; Ageing of the population

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2009
• Tom: 231 Przyszłość demograficzna Polski
• Strony: 367--384

Twórcy

autor

Agnieszka Rossa

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Alho J. M., 2000, Discussion of Lee (2000), North American Actuarial Journal, 4 (1), 91-93.
• Bomsdorf E., 2004, Life expectancy in Germany until 2050, Experimental Gerontology, 39, 159-163.
• Booth H., Maindonald J., Smith L., 2002, Applying Lee-Carter under conditions of variable mortality decline, Population Studies, 56, 325-336.
• Brouhns N., Denuit M., Van Keilegom I., 2005, Bootstrapping the Poisson log-bilinear model for mortality forecasting, Scandinavian Actuarial Journal, 3, 212-224.
• Brouhns N., Denuit M., Vermunt J. K., 2002a, A Poisson log-bilinear approach to the construction of projected lifetables, Insurance: Mathematics and Economics, 31 (3), 373-393.
• Brouhns N., Denuit M., Vermunt J. K., 2002b, Measuring the longevity risk in mortality projections, Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 2, 105-130.
• Blaschke E., 1923, Sulle tavole di mortalita variabili col tempo, Giornale di Mathematica Finanziar a, 5, 1-31.
• Carter L., 1996, Forecasting U.S. mortality: a comparison of Box-Jenkins ARIMA and structural time series models, The Sociological Quarterly, 37 (7), 127-144.
• Denuit M., Dhaene J., 2007, Nonmonotonic bounds of the survival probabilities in the Lee-Carter model for mortality projection, Journal of Computational and Applied Mathematics, 203, 169-176.
• Good I. J., 1969, Some Applications of the Singular Decomposition of a Matrix, Technometrics, 11,823-831.
• Koissi M. C, Shapiro A. F., Högnäs G., 2006, Evaluating and extending the Lee-Carter model for mortality forecasting: Bootstrap confidence interval, Insurance: Mathematics and Economics, 38 (1), 1-20.
• Lee R. D., 2000, The Lee-Carter method for forecasting mortality, with various I extensions and applications, North American Actuarial Journal, 4(1), 80-93.
• Lee R. D., Carter L. R., 1992, Modelling and forecasting U.S. mortality, Journal of American Statistical Association, 87 (14), 659-675.
• Li N., Lee R., Tuljapurkar S., 2004, Using the Lee-Carter method to forecast mortality for population with limited data, International Statistical Review, 72 (1), 19-36.
• Lundström H., Qvist J., 2004, Mortality forecasting and trend shifts: an application of the Lee-Carter modelto Swedish mortality data, International Statistical Review, 72 (1), 37-50.
• Renshaw A. E., Haberman S., 2003a, On the forecasting of mortality reduction factors, Insurance: Mathematics and Economics, 32 (3), 379-401.
• Renshaw A. E., Haberman S., 2003b, Lee-Carter mortality forecasting, a parallel generalized linear modelling approach for England and Wales mortality projections, Applied Statistics, 52, 119-137.
• Renshaw A. E., Haberman S., 2003c, Lee-Carter mortality forecasting with age specific enhancement, Insurance: Mathematics and Economics, 33 (2), 255-272.
• Skałba M., 2002, Ubezpieczenia na życie, PWN.
• Szumlicz T., Więckowska В. (red.), 2007, Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metodą Lee-Cartera, Wiadomości Ubezpieczeniowe.
• Tuljapurkar S., Nan L., Вое С, 2000, A universal pattern of mortality decline in the G7 countries, Nature, 405, 789-792.
• Wilmoth J. R., Horiuchi S., 1999, Rectangularization revised: variability of age at death within human populations, Demography, 36 (4), 475-495.