Parametry ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej

• Autorzy: Tomasz Adamowicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące trzech wartości składowych określających ryzyko kredytowe : PD - prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań (czyli prawdopodobieństwo zaitnienia niewypłacalności); EAD - wartość ekspozycji kredytowej w sytuacji wystąpienia niewypłacalności; LGD - część ekspozycji kredytowej utracona w sytuacji wystąpienia niewypłacalności.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Nowa Umowa Kapitałowa; Sektor finansowy

EN

Credit risk; New capital accord; Financial sector

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 3 (32)
• Strony: 85--95

Twórcy

autor

Tomasz Adamowicz

Bibliografia

• Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006 r. W sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe
• Dyrektywa 2006/49/WE z 14.06.2006 r. W sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych
• Bazylejski Komitet ds Nadzoru Bankowego - "Working Paper" no 3 - "Credit ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information" z sierpnia 2000 r. - http:// www.bis.org/publ/bcbs_wp3.pdf
• Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego - Dokument Konsultacyjny DK/03/IRB "Metoda zaawansowana wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego" z maja 2005 r. - http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/DK_03.pdf
• Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego - Dokument Konsultacyjny DK/03/IRB/2 "Metoda zaawansowana wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego - kontynuacja Dokumentu DK/02/IRB" z października 2005r. - http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_ bankowy/pdf/DK-03-IRB-2.pdf.