Wybrane problemy badania koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod detekcji chaosu deterministycznego

• Autorzy: Sławomir Mentzen
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem analizy przeprowadzonej w pracy są dzienne logarytmiczne stopy zwrotu 10 indeksów giełdowych oraz 2 wygenerowane szeregi chaotyczne - szereg pierwszych współrzędnych odwzorowania Henona oraz odwzorowanie logistyczne. Dodatkowo zbadano też 12 szeregów uzyskanych poprzez wymieszanie szeregów pierwotnych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Koniunktura gospodarcza; Zastosowanie teorii chaosu; Szeregi czasowe; Badania koniunktury; Odwzorowanie logistyczne

EN

Business trends; Application of chaos theory; Time-series; Business surveys; Logistic map

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków
• Strony: 63--71

Twórcy

autor

Sławomir Mentzen

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• http://stooq.com/
• JakimowiczA.: Od Keynesa do teorii chaosu. PWN, Warszawa, 2003, s. 170.
• Orzeszko W.: Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. PTE, Warszawa 2005, s. 17.
• Ott E.: Chaos w układach dynamicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997, s. 16.
• Peters E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa, s. 153.
• Stawicki J., Janiak E., Muller-Frączek I.: Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych - wykładnik Hursta i wymiar fraktalny. [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne. Toruń 1997, s. 36-37.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996, s. 131.