Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedmiotem analizy przeprowadzonej w pracy są dzienne logarytmiczne stopy zwrotu 10 indeksów giełdowych oraz 2 wygenerowane szeregi chaotyczne - szereg pierwszych współrzędnych odwzorowania Henona oraz odwzorowanie logistyczne. Dodatkowo zbadano też 12 szeregów uzyskanych poprzez wymieszanie szeregów pierwotnych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
63--71
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
- http://stooq.com/
- JakimowiczA.: Od Keynesa do teorii chaosu. PWN, Warszawa, 2003, s. 170.
- Orzeszko W.: Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. PTE, Warszawa 2005, s. 17.
- Ott E.: Chaos w układach dynamicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997, s. 16.
- Peters E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa, s. 153.
- Stawicki J., Janiak E., Muller-Frączek I.: Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych - wykładnik Hursta i wymiar fraktalny. [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne. Toruń 1997, s. 36-37.
- Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996, s. 131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168508704