PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 (1201) Statystyka aktuarialna - teoria praktyka | 28--55
Tytuł artykułu

Komercyjne ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy - analiza składki netto na polskim rynku zatrudnienia

Warianty tytułu
Individual Unemployment Insurance - the Analysis of net Premium on the Polish Employment Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W punkcie 2 przedstawiono koncepcję ubezpieczenia od bezrobocia oraz określono warunki ubezpieczenia reprezentowane przez zbiór parametrów Γ. Ponadto klasyczny model wielostanowy określony dla ubezpieczenia od bezrobocia został zaadaptowany do warunków reprezentowanych przez Γ. Następnie w punktach 3 i 4 zaproponowano sposób obliczania składek oparty na reprezentacji macierzowej uzyskanej w pracach [6] i [7]. W punkcie 5 przeanalizowano wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku indywidualnego i grupowego dodatkowego ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. Obliczeń numerycznego dokonano na podstawie danych dotyczących osób zarejestrowanych jako bezrobotne w latach 2000-2004 zamieszkujących Jelenią Górę i powiat jeleniogórski. (fragment tekstu)
EN
A model for an individual insurance for financial consequences of unemployment is proposed. Analogously to the notation used in description of disability insurances, insurance conditions are presented in the set of parameters Γ. Net premiums are calculated according to the method used in life insurances. Cash flows arising from unemployment insurances, the probabilistic and interest rate structure are presented in matrix notation, where dimensions of appropriate matrices are adopted to insurance conditions Γ. Numerical examples of premiums (for an individual insurance and portfolio of policies) are based on data taken from Labour Department in Jelenia Gora for years 2000-2004. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • Amsler M.H., Sur la modélisation des risques vie par les chaênes de Markov, [w:] Transactions of the 18th International Congress of Actuaries, vol. 5, München 1968, s. 731-746.
  • Belzil Ch., Unemployment insurance and subsequent job duration: job matching vs unobserved heterogonity, „Journal of Applied Econometrics" Sept.-Oct. 2001, s. 619-636.
  • Beekman J.A., Fuelling C.P., One approach to dual randomness in life insurance, „Scandinavian Actuarial Journal" 1993, vol. 76, no. 2, s. 173-182.
  • Bowers N.L., Gerber H.U., Hichmann J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics. Society of Actuaries. Illinois 1986.
  • Dębicka J., Moments of the cash value offuture payment streams arising from life insurance contracts, „Insurance: Mathematics and Economics" 2003, no. 33, s. 533-550.
  • Dębicka J., Macierzowa reprezentacja modelu ubezpieczenia wielostanowego ze stochastyczną stopą procentową. Raporty Techniczne Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej, TR-40, Wrocław 2004.
  • Dębicka J., Macierzowa reprezentacja ubezpieczenia wielostanowego z niejednorodnym łańcuchem Markowa, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1108, AE, Wrocław 2006, s. 244-265.
  • Dębicka J., Mazurek E., Analiza czasu pozostawania bez zatrudnienia na polskim rynku pracy [przyjęte do druku w: „Ekonomista"].
  • Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Zurich 1990.
  • Haberman S., Pitacco E., Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman & Hall/CRC, 1999.
  • Hoem J.M., Markov chain models in life insurance, „Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik'' 1969, vol. IX, s. 91-107.
  • Hoem J.M., The versality of the Markov chain as a tool in the mathematics of life insurance. [w:] Transactions of the 23'J International Congress of Actuaries, vol. R, Helsinki 1988. s. 171-202
  • Mazurek E., Statystyczna analiza czasu trwania bezrobocia i optymalnego wyboru oferty pracy. Rozprawa doktorska, Wrocław 2000.
  • Mazurek E., Bezrobocie - system zasiłków w ubezpieczeniu społecznym, http://uczelnia.ae. wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3986.
  • Norberg R., Reserves in life and pension insurance, „Scandinavian Actuarial Journal" 1991, vol. 74, no. 1, s. 1-22.
  • Ostasiewicz W. (red.), Metodologia pomiaru jakości życia, AE, Wrocław 2002.
  • Ostasiewicz W. (red), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, AE, Wrocław 2004.
  • Parker G., Two stochastic approaches for discounting actuarial junction, „Astin Bulletin" 1994, vol. 24, no. 2, s. 167-181.
  • Pitacco E., Actuarial models for princing disability benefits: Towards a unifying approach, „Insurance: Mathematics and Economics" 1995, vol. 16, s. 39-62.
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 50, poz. 344 z późn. zm.
  • Waters H.R., An approach to the study of multiple state models, „Journal Institute of Actuaries" 1984. vol. 111, part II, no. 448, s. 363-374.
  • Wolthuis H., Life insurance mathematics (The Markovian model), CAIRE Education Series, no. 2, Bruxelles 1994.
  • Wolthuis H., Actuarial equivalence, „Insurance: Mathematics and Economics" 1994, no. 15, s. 163-179.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168525172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.