Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono modelowanie rozkładu najważniejszych zmiennych opisujących ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach typu non-life, czyli liczby i wartości szkód. Omówiono również ich predykcję z wykorzystaniem metod estymacji i predykcji bayesowskiej. Zaprezentowano również praktyczne zastosowanie modelu. Obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą specjalistycznego programu WINBUGS.
Rocznik
Numer
Strony
81--88
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Buhlmann H. [1972], Credibility Procedures, Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. l, University of California Press, s. 515-525.
- Klugman S.A. [1992], Bayesian Statistics in Actuarial Science, Kluwer, Boston.
- Scollnik D.P.M. [2001], Actuarial Modeling With MCMC and BUGS, "North American Actuarial Journal", 5(2), s. 96-124.
- Wu H., Zhao J. [2007], A Hierarchical Poisson Model for Claim Frequency Data, http:// www.stat.uiovva.edu/~kcovvles/sl66_2007/ZhaoWul66project.pdf, dostęp: 8 grudnia 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168534119