Bayesowskie modelowanie liczby szkód wartości odszkodowań

• Autorzy: Maria Jadamus-Hacura
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono modelowanie rozkładu najważniejszych zmiennych opisujących ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach typu non-life, czyli liczby i wartości szkód. Omówiono również ich predykcję z wykorzystaniem metod estymacji i predykcji bayesowskiej. Zaprezentowano również praktyczne zastosowanie modelu. Obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą specjalistycznego programu WINBUGS.

Słowa kluczowe

PL

Estymacja bayesowska; Modele bayesowskie; Ryzyko w ubezpieczeniach

EN

Bayesian estimation; Bayesian models; Insurance risk

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 3
• Strony: 81--88

Twórcy

autor

Maria Jadamus-Hacura

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Buhlmann H. [1972], Credibility Procedures, Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. l, University of California Press, s. 515-525.
• Klugman S.A. [1992], Bayesian Statistics in Actuarial Science, Kluwer, Boston.
• Scollnik D.P.M. [2001], Actuarial Modeling With MCMC and BUGS, "North American Actuarial Journal", 5(2), s. 96-124.
• Wu H., Zhao J. [2007], A Hierarchical Poisson Model for Claim Frequency Data, http:// www.stat.uiovva.edu/~kcovvles/sl66_2007/ZhaoWul66project.pdf, dostęp: 8 grudnia 2007.