Parametry rozkładu procesu zagregowanej wypłaty dla portfela ubezpieczeń na życie

• Autorzy: Magdalena Homa

Warianty tytułu

Moments of the Aggregated Payments for Portfolio of Life Insurance Policy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zbadano parametry rozkładu procesu zagregowanej wypłaty określonego dla portfela jako całości na podstawie znajomości odpowiednich charakterystyk funkcjonujących procesu skumulowanych świadczeń związanych z indywidualnym ubezpieczeniem. Określono podstawowe parametry rozkładu, które umożliwiają analizę szkodowości portfela i jego prawidłową wycenę. (fragment tekstu)

EN

All activities of the insurer are connected with the risk. Risk in multi-state life insurance can be analyzed in two aspects: protection and financial risk. The second kind of risk is connected with calculation of premium, calculation of mathematical reserves or analysis of benefits and risk. The essence of this work is the discussion on the moments of total aggregated payments (benefits) generated by homogeneous or non-homogeneous portfolio of life insurance policy. This process includes all benefits characteristic for individual policies generated by portfolio. The author presented the current value of this process for a portfolio of multi-state insurance and calculated its parameters: conditional expected value, variance and standard deviation. These parameters determine both correct portfolio value and correct calculation of premium, and enable describing and estimating the „riskness" of the homogeneous and non-homogeneous insurance portfolio. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Łańcuch Markowa; Teoria portfelowa Markowitza

EN

Life insurance; Markov chain; Markowitz portfolio theory

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 1 (1201) Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
• Strony: 99--118

Twórcy

autor

Magdalena Homa

• Uniwersytet Wrocławski

Bibliografia

• Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schamburg 1986.
• Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin 1995.
• Grandell J., Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New York 1992.
• Hoem J.M., Markov Chain Models in Life Insurance, „Blätter der deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik" 1972, Nr. 9, s. 91-107.
• Homa M., Momenty procesu skumulowanych świadczeń w indywidualnym ubezpieczeniu wieloopcyjnym, Ekonometria 17, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1002, AE, Wroclaw 2006.
• Iosifescu M„ Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1988.
• Wolthuis H., Life Insurance Mathematics (The Markovian Model), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2003.