PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 (1201) Statystyka aktuarialna - teoria praktyka | 119--133
Tytuł artykułu

Model zaufania Hachemeistra jako model rezerwy typu IBNR

Warianty tytułu
Hachemeister Credibility Model as a Reserve Model of the IBNR Type
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważną kwestią teoretyczną oraz praktyczną dla firm ubezpieczeniowych jest obliczenie poziomu rezerw dla roszczeń zaszłych, ale nie rozliczonych. Skrótowa nazwa tych rezerw to rezerwy typu IBNR (ang. Incurred But Not Reported) lub rezerwy typu RBNS (ang. Reported But Not Settled). W pracy omówiono model wiarygodność Hachemeistera oraz jego dostosowanie do prognozowania rezerw typu IBNR.
EN
An important theoretical and practical issue for insurance companies is calculation of the level of reserves for the claims originating in a particular year but cannot be finalized in the year (IBNR). In this paper, the Hachemeister credibility model and its adaptation to solve the IBNR problem are presented. The approach proposed above does not require rigorous assumptions concerning the distributions of the claims. Furthermore, using simulated data, forecasts obtained by this model will be compared to alternative methods of setting the reserve level. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
  • De Vylder F., Estimation of IBNR claims by credibility, „Insurance: Mathematics and Economics" 1982, no. 1, s. 35-40.
  • Jasiulewicz H., Teoria zaufania, AE, Wrocław 2005.
  • Jasiulewicz H., Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych do problemów IBNR, Prace Naukowe AE w Katowicach (w druku).
  • Jasiulewicz FI., Składki zaufania uwzględniające wagę kontraktów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1108, AE, Wrocław 2106, s. 318-333.
  • Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2002.
  • Taylor G., Loss Reserving, Kluwer, Boston 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168536217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.