Renty życiowe płatne rzadziej, niż oprocentowanie jest składane

• Autorzy: Stanisław Wieteska

Warianty tytułu

Life Annuities Payable Less Frequently than Interest is Convertible

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W dotychczasowej teorii i praktyce spotykamy się z rentami życiowymi płatnymi częściej, niż oprocentowanie jest składane. Wynika z tego, że wiele składek na życie wpłacanych jest w ratach kilka razy w roku, a banki (czy lokaty) stosują oprocentowanie roczne. Jednakże w teorii procentu spotykamy renty pewne, które są płatne rzadziej, niż oprocentowanie roczne [1]. W praktyce ubezpieczeń na życie spotykamy klauzule, które mówią np. o konieczności (dokonywania badań medycznych) ponoszenia kosztów co kilka lat. Zatem w celu wykalkulowania tych kosztów, a także kompletności rachunków zachodzi potrzeba obliczenia rent życiowych płatnych rzadziej, niż oprocentowanie jest składane. Podstawowa literatura matematyki aktuarialnej pomija tę kwestię. Celem tego artykułu jest uzupełnienie luki w tym zakresie. (fragment tekstu)

EN

In the current theory and practice, we can observe that practical pensions are paid more often than the interest is folded. It results from the fact that many fees are paid in instalments a few times a year and banks are applying the annual interest. In practice of life insurances, we are coming across clauses that describe the rules you must follow, e.g. the necessity of undergoing medical examinations or the necessity of bearing the cost every few years. So, to take account of these costs and of completeness of bills, pension paid less frequently than the interest is folded must be calculated. The basic literature on actuarial mathematics does not take up this issue, so the aim of this article is to fill this gap. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Renty; Składki ubezpieczeniowe; Ubezpieczenia na życie; Matematyka ubezpieczeniowa

EN

Annuities; Insurance premium; Life insurance; Insurance mathematics

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 1 (1201) Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
• Strony: 257--262

Twórcy

autor

Stanisław Wieteska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Kellison S.G., Theory of Interest, Richard D. IRWIN INC, Georgia 1991, s. 95-127.
• Newton L., Bowers C., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itascaa, Illinois 1968.