Statistical Parameters Based on Copula Functions

• Autorzy: Krzysztof Jajuga

Warianty tytułu

Parametry statystyczne mające u podstaw funkcje połączeń

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Artykuł przedstawia zastosowanie funkcji kopuli (połączeń) w określeniu parametrów zbioru danych wielowymiarowych. Na wstępie przedstawiono podstawy analizy połączeń, a następnie omówiono takie grupy parametrów, jak: miary zależności, współczynniki zależności w ogonie, parametry wielowymiarowych wartości ekstremalnych, miary zależności w szeregach czasowych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Time-series analysis; Measures of dependence; Functions; Copula Functions

PL

Analiza szeregów czasowych; Miara zależności; Funkcje; Funkcje połączeń

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2008
• Tom: 15
• Numer: nr 7 (1207) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 35--43

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

• Wrocław University of Economics, Poland

Bibliografia

• Darsow W.F., Nguyen B., Olsen E.T. (1992), Copulas and Markov Processes, „Illinois Journal of Mathematics", 36, p. 600-642.
• Nelsen J. (1999), Introduction to Copulas, Springer, New York.
• Sklar A. (1959), Fonctions de repartition à n dimensions et leurs marges, Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 8, p. 229-231.