Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule omówiono praktyczne aspekty modelowania ryzyka kredytowego. Przedstawiono trzy rodzaje modeli (model Credit Migration, modele strukturalne, modele aktuarialne) ułatwiających pomiar ryzyka kredytowego analizowanego portfelowo. Scharakteryzowano modele skoringowe, które są narzędziem umożliwiającym ocenę ryzyka kredytowego na poziomie pojedynczego kredytu.
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169627813