PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 235 Multivariate Statistical Analysis | 131--138
Tytuł artykułu

The Identification of Periods with Comparable Risk on Day Ahead Electric Energy Markets in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identyfikacja okresów o zbliżonym ryzyku na dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W oparciu o metody wielowymiarowe: analizę głównych składowych dokonano klasyfikacji ryzyka oszacowanego na poszczególnych dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną. Do estymacji ryzyka wykorzystano kwantylowe miary zagrożenia Value at Risk oszacowane za pomocą autoregresyjnych szeregów czasowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the principal component analysis has been used to classify risk on day ahead electric energy markets in Poland. The multivariate statistical methods such as: principal component analysis are used. The risk is estimated by Value-at-Risk based on autoregressive time series. (original abstract)
Twórcy
  • The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Ganczarek A. (2008), Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie - Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, 524-536.
  • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, AE, Kraków.
  • Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
  • Kupiec P. (1995), Techniques for verifying the accuracy of risk management models, Journal of Derivatives, 2, 173-184.
  • Ostasiewicz W. [red.], (1999), Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław.
  • Trzpiot G., Ganczarek A. (2006), Value at Risk Using the Principal Components Analysis on the Polish Power Exchange, From: Data and Information Analysis to Knowledge Engineering, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 550-557.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169657715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.