The Identification of Periods with Comparable Risk on Day Ahead Electric Energy Markets in Poland

• Autorzy: Alicja Ganczarek-Gamrot

Warianty tytułu

Identyfikacja okresów o zbliżonym ryzyku na dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną w Polsce

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper the principal component analysis has been used to classify risk on day ahead electric energy markets in Poland. The multivariate statistical methods such as: principal component analysis are used. The risk is estimated by Value-at-Risk based on autoregressive time series. (original abstract)

W oparciu o metody wielowymiarowe: analizę głównych składowych dokonano klasyfikacji ryzyka oszacowanego na poszczególnych dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną. Do estymacji ryzyka wykorzystano kwantylowe miary zagrożenia Value at Risk oszacowane za pomocą autoregresyjnych szeregów czasowych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Electric power; Multi-dimensional analysis; Statistical methods; Classification of risk; Time-series; Principal Component Analysis (PCA)

PL

Energia elektryczna; Analiza wielowymiarowa; Metody statystyczne; Klasyfikacja ryzyka; Szeregi czasowe; Analizy głównych komponentów

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2010
• Tom: 235 Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 131--138

Twórcy

autor

Alicja Ganczarek-Gamrot

• The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• Ganczarek A. (2008), Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie - Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, 524-536.
• Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, AE, Kraków.
• Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
• Kupiec P. (1995), Techniques for verifying the accuracy of risk management models, Journal of Derivatives, 2, 173-184.
• Ostasiewicz W. [red.], (1999), Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław.
• Trzpiot G., Ganczarek A. (2006), Value at Risk Using the Principal Components Analysis on the Polish Power Exchange, From: Data and Information Analysis to Knowledge Engineering, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 550-557.

Identyfikatory

DOI

11089/345