Warianty tytułu
Definicja przeciętnej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w modelu z czasem ciągłym
Języki publikacji
Abstrakty
In Polish law there exists a definition of the average rate of return of a group of pension funds which, as it was proved by Gajek and Kałuszka (2000), does not satisfy some economic postulates. The authors presented other definitions of the average rat of return, both for discrete and continuous time. In this paper we propose a new definition which satisfies most of the postulates and is based on the model with continuous time. (original abstract)
W polskim prawie funkcjonuje definicja przeciętnej rentowności grupy funduszy emerytalnych, która - jak pokazali Gajek i Kałuszka (2000) - nie spełnia pewnych ekonomicznie zasadnych postulatów. Autorzy ci zaproponowali inne definicje dla przeciętnego zwrotu grupy funduszy, zarówno dla czasu dyskretnego jak i ciągłego. W niniejszym artykule proponowana jest nowa definicja, która spełnia większość postawionych postulatów i jest oparta na modelu z czasem ciągłym. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
225--234
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- University of Lodz, Poland
Bibliografia
- Białek J. (2005), Jak mierzy rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny, [w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko'05, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 329-342.
- Białek J. (2008), A merger of pension funds - stochastic model, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 216, d, s. 323-331.
- Gajek L., Kałuszka M. (2000), On the average return rat for a group of investment funds, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 152, 161-171.
- Gajek L., Kałuszka M. (2001), On some properties of the average rate of return a discrete time stochastic model, (working paper).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169686336