PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications | 33--42
Tytuł artykułu

The Dependence in Bivariate Distributions

Warianty tytułu
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considered. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis. (original abstract)
Twórcy
  • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
  • Embrechts P., McNeil A., Straumann D. (1999), Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfalls, ETHZ working paper, Zurich.
  • Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa (in Polish), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  • Malevergne Y., Sornelte D. (2002), Investigating Extreme Dependences: Concepts and Tools, manuscript, www.gloriamundi.org
  • McLachlan G., Peel D.A. (2000), Finite Mixture Models, Wiley, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169748399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.