Application of Probit Models and Selected Discrimination Analysis Methods for Credit Decision Evaluation

• Autorzy: Jan Żółtowski

Warianty tytułu

Zastosowanie modeli probitowych i wybranych metod analizy dyskryminacyjnej do przewidywania decyzji kredytowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Retail banking deals with servicing consumer credits and it constitutes one of the major banking activities. A customer applying for the credit fills in the application which is basis to evaluated of his creditworthiness. The paper considers the problem of evaluation to which of the two groups the person applying for a credit should be assigned to: a) those who possess the creditworthiness; b) those who do not possess the creditworthiness. It analyses the possibility of applying the probit models and the discrimination analysis methods using the quadratic and linear discrimination function. An evaluation of the correctness of the classification based on the real data from a commercial bank is conducted. (original abstract)

Obsługa kredytów konsumpcyjnych jest jednym z rodzajów działalności banków. Zdolność kredytowa klienta jest oceniana na podstawie złożonego przez niego wniosku. W pracy rozważany jest problem przewidywania, do której z dwóch grup klientów, posiadających zdolność kredytową lub nie (w ocenie banku), zostanie zaliczona osoba ubiegająca się o kredyt. Analizowane są tu możliwości zastosowania modeli probitowych oraz metod analizy dyskryminacyjnej wykorzystujących kwadratową funkcję dyskryminacyjną i zmienną dyskryminacyjną z próby. Przeprowadzona jest także ocena poprawności klasyfikacji danych z pewnego banku. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Probit model; Discriminant analysis; Credit decision making; Consumer credit

PL

Model probitowy; Analiza dyskryminacyjna; Podejmowanie decyzji kredytowych; Kredyt konsumpcyjny

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2005
• Tom: 194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
• Strony: 301--314

Twórcy

autor

Jan Żółtowski

• University of Lodz, Poland, student

Bibliografia

• Bartosiewicz S. et al. (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa.
• Jajuga K. (1990), Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
• Krzyśko M. (1990), Analiza dyskryminacyjna, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
• Krzyśko M. (1998), Statystyka matematyczna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
• Pruska K. (2001), Modele probitowe i logitowe w programach nauczania studiów ekonomicznych, [in]: Metody analizy cech jakościowych w procesie podejmowania decyzji (working papers), Wyd. UL, Łódź, 89-98.