Warianty tytułu
Application of Asian Barrier Options in the Risk Management and the Increase the Company Competitiveness
Języki publikacji
Abstrakty
Azjatyckie opcje barierowe są zmodyfikowanymi opcjami barierowymi. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z azjatyckimi opcjami barierowymi: charakterystykę instrumentu, rodzaje opcji, wpływ wybranych czynników na cenę rozpatrywanych opcji oraz przykłady zastosowania azjatyckich opcji barierowych w transakcjach finansowych. (abstrakt oryginalny)
Asian barrier option are modified barrier options. The aim of the article is to present the issues connected with the Asian barrier options: characteristic of instruments, types of options, the influence of selected factors on the price and the uses of options in financial transactions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--186
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
- Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
- Dziawgo E. (2008), Opcje barierowe w zarządzaniu ryzykiem, [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie -jak mądrze inwestować, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
- Hull J. C. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
- Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
- Smithson Ch. W., Smith C. W., Wilford D. S. (2000), Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
- Tarczyński W. , Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
- Zhang P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170658897