Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zaprezentowano przykłady modeli wykorzystywanych do prognozowania na rynkach finansowych. Wyszczególniono wśród nich podstawowe proste modele niezależnych zmiennych losowych (modele homoskedastyczne) oraz modele uwzględniające zależność cen lub zwrotów na rynkach finansowych od przeszłych notowań (modele heteroskedastyczne). (fragment tekstu)
Rocznik
Tom
Strony
49--54
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Buczek S., Od teorii rynków efektywnych do finansów behawioralnych,"Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 8.
- Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1980.
- Dunis Ch.L., Prognozowanie rynków finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
- Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG PRESS, Warszawa 1997.
- Weron A.,Weron R., Inżynieria finansowa, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
- www.motte.polbox.com/rynekfraktalny.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170729860