Wrażliwość kontraktów swap na zmiany stóp zwrotu

• Autorzy: Agnieszka Wojtasik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wrażliwości kontraktów swap na zmiany stóp zwrotu. Określanie tej wrażliwości jest analogiczne przy swapach walutowych i swapach na stopę procentową. W swapach walutowych należy uwzględnić kursy walutowe. [...] W artykule szczegółowej analizie zostanie poddany kontrakt swap traktowany jako portfel obligacji. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Kontrakty swap; Stopa zwrotu

EN

Swap contracts; Rate of return

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Rynki kapitałowe
• Strony: 207--212

Twórcy

autor

Agnieszka Wojtasik

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Das S., Swap and derivative financing, the global reference to products, pricing, applications and markets, McGraw-Hill, New York 1994.
• Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa 1997.
• Wojtasiak A., Ryzyko rynkowe w transakcjach swap, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '02, red. T. Trzaskalik, AE w Katowicach, Katowice 2002.